A primal-dual semidefinite programming approach to stochastic linear quadratic control problems
Pellet, Nathalie
2009

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Résumé

The purpose of this article (...) is to derive an algorithm for solving stochastic linear quadratic control problems over infinite time horizon using a primal-dual semidefinite programming approach.

Détails

Titre A primal-dual semidefinite programming approach to stochastic linear quadratic control problems
Auteur(s) Pellet, Nathalie
Directeur(s)
Date 2009
Laboratoires SMA
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Production scientifique et compétences > SB - Faculté des sciences de base > Mathématiques
Travail produit à l'EPFL
Travaux d'étudiants
Type de travail Semester assignment
Date de création de la notice 2011-08-16

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