Equivalent and Absolutely Continuous Measure Changes for Jump-Diffusion Processes
2005
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Résumé
We provide explicit sufficient conditions for absolute continuity and equivalence between the distributions of two jump-diffusion processes that can explode and be killed by a potential.
Détails
Titre
Equivalent and Absolutely Continuous Measure Changes for Jump-Diffusion Processes
Auteur(s)
Filipovic, Damir ; Cheridito, P. ; Yor, M.
Publié dans
The Annals of Applied Probability
Volume
15
Pages
1713-1732
Date
2005
Mots-clés (libres)
Laboratoires
CSF
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > CDM - Collège du Management de la Technologie > SFI - Institut suisse de la finance à l'EPFL > CSF - Chaire Swissquote en finance quantitative
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Date de création de la notice
2010-04-25