Résumé
Research monograph providing appropriate consistency conditions for and examples of blended models for the term structure of interest rates within the Health-Jarrow-Morton framework, combining curve-fitting methods and factor models. Softcover.
Détails
Titre
Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models
Auteur(s)
Filipovic, Damir
Série
Lecture Notes in Mathematics, 1760
Date
2001
Editeur
Springer
ISBN
978-3-540414-93-3
Laboratoires
CSF
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > CDM - Collège du Management de la Technologie > SFI - Institut suisse de la finance à l'EPFL > CSF - Chaire Swissquote en finance quantitative
Travail hors EPFL
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Date de création de la notice
2010-04-24