Numerical Integration of SDEs: A Short Tutorial

Introduction to numerical methods to simulate systems of stochastic differential equations (SDEs) both in Ito and Stratonovich scheme.


Année
2010
Publisher:
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Mots-clefs:
Note:
wingx
Laboratoires:




 Notice créée le 2010-01-19, modifiée le 2019-03-16

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