A two-period model with portfolio choice: Understanding results from different solution methods
Rabitsch, Katrin; Stepanchuk, Serhiy
2014

Fichiers

Résumé

Using a stylized two-period model we compare portfolio solutions from two local solution approaches - the approach of Judd and Guu (2001) and the approach of Devereux and Sutherland (2010, 2011) - with the true nonlinear portfolio solution. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

Détails

Titre A two-period model with portfolio choice: Understanding results from different solution methods
Auteur(s) Rabitsch, Katrin ; Stepanchuk, Serhiy
Publié dans Economics Letters
Volume 124
Numéro 2
Pages 239-242
Date 2014
Editeur Elsevier
ISSN 0165-1765
Mots-clés (libres)
DOI https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.05.028
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Laboratoires SFI-LL
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Date de création de la notice 2014-10-30

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