Résumé
Overnight Indexed Swaps, auch Tagesgeldsatzswaps genannt, wurden in den Neunzigerjahren für die wichtigsten Währungen im Interbankenmarkt eingeführt. Als Indikator für das Interbankenrisiko haben sie seit Beginn der Finanzkrise vor fünf Jahren stark an Bedeutung zugelegt.
Détails
Titre
Risikobarometer im Interbankenmarkt
Auteur(s)
Filipovic, Damir
Pagination
4
Date
2012
Editeur
Zürich, Magazin der Finanz und Wirtschaft
Lien supplémentaire
URL
Laboratoires
CSF
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > CDM - Collège du Management de la Technologie > SFI - Institut suisse de la finance à l'EPFL > CSF - Chaire Swissquote en finance quantitative
Travail produit à l'EPFL
Rapports techniques
Travail produit à l'EPFL
Rapports techniques
Date de création de la notice
2013-08-13