Résumé
In this paper we compare the current Solvency II standard and a genuine bottom-up approach to risk aggregation. This is understood to be essential for developing a deeper insight into the possible differences between the diversification assumptions between the standard approach and internal models.
Détails
Titre
Multi-Level Risk Aggregation
Auteur(s)
Filipovic, Damir
Publié dans
ASTIN Bulletin
Volume
39
Pages
565-575
Date
2009
Lien supplémentaire
URL
Laboratoires
CSF
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > CDM - Collège du Management de la Technologie > SFI - Institut suisse de la finance à l'EPFL > CSF - Chaire Swissquote en finance quantitative
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Date de création de la notice
2013-08-12