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Résumé
Introduction to numerical methods to simulate systems of stochastic differential equations (SDEs) both in Ito and Stratonovich scheme.
Détails
Titre
Numerical Integration of SDEs: A Short Tutorial
Auteur(s)
Schaffter, Thomas
Date
2010
Editeur
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Mots-clés (libres)
Note
wingx
Lien supplémentaire
URL
Laboratoires
LIS
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > STI - Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur > IEM - Institute of Electrical and Micro Engineering > LIS - Laboratoire de systèmes intelligents
Travail produit à l'EPFL
Rapports techniques
Publié
Travail produit à l'EPFL
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Date de création de la notice
2010-01-19