Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models
1990
Détails
Titre
Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models
Auteur(s)
Dalang, Robert C. ; Morton, Andrew ; Willinger, Walter
Publié dans
Stochastics and Stochastics Reports
Volume
29
Numéro
2
Pages
185-201
Date
1990
Mots-clés (libres)
Laboratoires
PROB
Le document apparaît dans
Production scientifique et compétences > SB - Faculté des sciences de base > MATH - Institut de mathématiques > PROB - Chaire de probabilités
Production scientifique et compétences > SB - Faculté des sciences de base > Mathématiques
Publications validées par des pairs
Travail hors EPFL
Articles de journaux
Publié
Production scientifique et compétences > SB - Faculté des sciences de base > Mathématiques
Publications validées par des pairs
Travail hors EPFL
Articles de journaux
Publié
Date de création de la notice
2008-12-01